Торговая колея

Почти каждый трейдер в некоторый момент своей торговли неизменно сталкивается с, так называемой, «торговой колеей». Торговая колея – это период времени, когда прибыль неуловима, или потери могут даже повышаться. Такие полосы потерь или отсутствия прибыли могут случиться у любого трейдера в тот или иной момент времени. Это может произойти, потому что рынок изменился некоторым образом. В другой раз это может быть, потому что трейдер поменял стратегию или больше не придерживается своего торгового плана. Независимо от причины такой просадки, есть пять вопросов, которые может задать себе трейдер, чтобы постараться определить проблему с целью внесения необходимых изменений для возврата к нормальной доходности.
Вопросы
На следующие вопросы нужно ответить честно и максимально полно. Каждый исследует текущие рыночные условия и требует тщательного изучения собственных стратегий трейдера. Трейдеры должны понимать, что проигрышные сделки случаются у всех, и даже лучшая торговая система может столкнуться с вереницей потерь. Торговые правила и стратегии не должны подвергаться сомнению каждый раз, когда происходит проигрышная сделка. Эти вопросы должны использоваться, когда трейдер попадает в продолжительный период недостаточной доходности. Эти вопросы также должны удержать трейдеров на положительном курсе, помогая избежать «колеи».
1) Рыночные инструменты, которыми я торгую, перемещаются таким образом, что дают возможность получить прибыль, используя мои методы?
Рынки постоянно перемещаются от низкой к высокой изменчивости, от диапазонного к трендовому состоянию и обратно. Поэтому, те стратегии, которые работают при одном наборе условий, могут не работать при другом. План может быть идеально выполнен, но в неправильной рыночной среде, что, вероятно, закончится проигрышем.
Поэтому, трейдер должен рассмотреть, подходят ли их точки входа, уровни стоп-ордеров, цели по прибыли и стратегии управления деньгами текущим рыночным условиям. В противном случае трейдер не должен торговать, пока условия не будут более подходящими, либо сформировать альтернативные стратегии для текущего состояния рынка.
2) Я торгую по тренду или против него?
Многие трейдеры разрабатывают стратегии торговли по трендам. Тренды развиваются на различных структурах времени и трейдер должен определить, какие тренды уместны в настоящее время. Торговля по тренду может быть субъективна, поскольку краткосрочный тренд двигается в одну сторону, а более долгосрочный тренд в другую. Поэтому критическим фактором для успеха в торговле будет знание о множественных трендах и правильное принятие решения, по какому из них торговать.
Если стратегия следования за трендом становится невыгодной, то трейдер должен рассмотреть, развивается ли на рынке тренд. Если тренд присутствует, то, возможно, неправильно выбирается точка входа (слишком близко к уровню коррекции), либо уровни стоп-ордеров находятся слишком близко к цене. Если стратегия выглядит оправданной, но оказывается невыгодной, то стоит выяснить, придерживаетесь ли вы правил должны образом? Возможно, дело не в стратегии, а скорее в недостатке дисциплины, что весьма часто является основной проблемой для трейдера.
3) Есть ли у меня набор правил для входов и выходов, и следую ли я этим правилам?
Если возникает «торговая колея», то это может быть связано с тем, что у трейдера нет детального плана относительно входа и выхода из позиций. Подробно ли прописаны ваши правила входа и выхода? Детали должны включать, как и когда будут открываться и закрываться сделки.
Трейдеры должны также задать себе вопрос, делали ли они какие-либо изменения в своем торговом плане. Например, вошли в рынок сразу, как появился торговый сигнал, вместо того, чтобы дождаться закрытия ценового бара. Подобные изменения могут сместить общую динамику стратегии.
Также, проверены ли тем или иным способом правила входа и выхода? Или правила основываются на необоснованных предположениях? Стратегии могут быть проверены через тестирование на исторических данных, через торговлю на демо-счете, если их надежность вызывает сомнения.
4) Торгую ли я на всех сигналах или только на некоторых?
Когда торговая система создавалась, особенно если она тестировалась на исторических данных, предполагалось ли, что все сигналы, полученные по этой стратегии, будут реализованы. Если некоторые сделки были отфильтрованы при тестировании, то такие же сделки должны быть отфильтрованы и при реальной торговле. Поэтому трейдер должен спросить себя, «следовал ли я своему плану, или я взял слишком много, либо слишком мало, сигналов?»
Если взяты дополнительные сделки, которые не были частью торгового плана, то план не стоит обвинять. Трейдер должен прекратить брать эти дополнительные сделки, пока они не будут включены в общую выгодную систему.
Если не торгуются все сигналы, это может существенно исказить доходность стратегии. Трейдеры должны проверить, являются ли пропускаемые сделки прибыльными. Если так, то следует брать эти сигналы.
5) Сформированы ли правила управления деньгами, и следую ли я им?
Один из самых важных аспектов торговли - управление деньгами. Каждая отдельная сделка должна подвергать трейдера лишь очень небольшому риску в идеале менее 1% от торгового капитала. Поэтому, если правила управления деньгами в порядке, то возникает вопрос – следует ли им трейдер?
Возможно, что правила есть, но при фактической торговле потери оказываются больше, чем первоначально планировалось. Проскальзывание или комиссионные могут в итоге привести к потерям и разрушить выгодную стратегию, если риск не учтен должным образом. Если потери постоянно больше ожидаемых, то рекомендуется уменьшить размер позиций, выбрать брокера с более низкими комиссионными или прекратить торговать на рынках, где есть большие проскальзывания, и контроль за риском не может осуществляться должным образом.
Заключение
Проигрышная полоса может случиться с любы трейдером при торговле в течение достаточно долгого времени. Торговая колея может быть вызвана изменениями на рынке или тем, как трейдер применяет свои правила. Тщательно исследуя свою торговую систему, трейдер может выяснить причины возникновения вереницы потерь. Отслеживание рынков и определение, при каких условиях работает система - один из способов сделать это. Также трейдер должен контролировать, торгует ли он по тренду или против него. Прописаны ли вход, выход и правила управления деньгами должным образом. Все ли сигналы торгуются и, что наиболее важно, все ли правила соблюдаются.
Тщательное исследование рынка и плана торговли (и как он соблюдается), вероятно, один из действенных способов найти причину «торговой колеи» и предпринять соответствующие действия, чтобы исправить ситуацию.
Кори Митчелл